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Backtesting : une méthode indispensable en trading.

Mais seulement si vous faites partie de ceux qui veulent progresser, apprendre en autonomie et générer des profits.
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J’ai le cœur qui palpite à l’idée d’écrire cet article.

Car le backtesting c’est, presque, toute ma carrière. C’est un sujet qui est sous-coté, esquivé et mis de côté parce qu’il dérange

Pourtant moi, il me fascine. Je suis Christopher, j’ai commencé à investir mes économies en bourse en 2016 (et suis toujours actif 😉 ). Mieux, j’aide tous ceux qui veulent apprendre les marchés financiers sereinement et je vais vous révéler dans cet article comment un simple backtest peut changer radicalement votre vision du trading.

Ces backtests ont changé ma vision.

Ils m’ont fait prendre confiance en moi.

Ils m’ont permis de débusquer des énormités.

Je reviens de loin car j’ai failli arrêter le trading après 1 an de galère en tout genre. Ceux qui ont lu mes anciens articles savent que mes premières formations ont été douloureuses. Sans surprise, mes premiers trades, bien que non catastrophiques n’étaient pas rentables à long terme.

Heureusement, il y a quelque chose qui a tout changé : j’ai continué et j’ai progressé.

Notamment grâce au backtesting et je vais tout vous expliquer, mais d’abord, laissez moi vous expliquer ce concept.

Backtesting et trading : ce n’est pas utilisé Python…

… ou tout autre logiciel indigeste.

En réalité, c’est bien plus simple que cela en a l’air. Il ne faut pas être déstabilisé par mon expérience, mes diplômes et autres, il y a différente façon de réaliser un backtest.

Mais qu’est ce que c’est ?

Pour comprendre le mot backtest, il est intéressant d’un point de vue étymologique de regarder comment il se compose. Backtest contient deux mots importants. D’un côté le préfixe “back” qui signifie retour et d’un autre le terme “test” que tout le monde peut comprendre.

Le backtesting est donc l’activité qui consiste à tester une stratégie grâce à un retour en arrière.

Si ce n’est toujours pas assez clair, en matière de trading, le backtesting est une activité qui vise, grâce aux données des cours de bourse antérieurs, à tester dans le passé une stratégie et donc définir si celle-ci aurait été gagnante ou non.

Vous voyez ?

Vous avez probablement découvert des stratégies sur le net, en vidéo, ou sur les réseaux sociaux. Des stratégies que vous appliquez, parfois simples mais aussi complexes et évoluées.

Pourtant aujourd’hui, rien ne vous prouve que vos gains ou pertes ne sont pas liés au hasard et à la variance… Rien ne vous prouve que ces stratégies fonctionnent à long terme… En plus, vous savez très bien que le trading est risqué, peut-être qu’une seule erreur anéantira une année de trading intense. Alors comment avoir confiance ? vous êtes potentiellement dans un paradoxe.

La méthode traditionnelle.

C’est un fait! pas besoin d’être un mathématicien aussi célèbre que Fibonacci, dont ses retracements me laissent perplexes, pour commencer votre analyse.

Et avant d’utiliser Metatrader 5, Ninjatrader, Mt4, Pyhton : pensez tout simplement à Excel.

Que l’on soit à l’aise ou non avec ce logiciel, c’est de loin le plus connu et le plus accessible. Il n’y a pas de raison d’avoir peur, ni même de rejeter cet article pour des fausses apparences de complexité car ce qui va suivre est tout aussi vital.

Excel. C’est lui qui m’a permis de faire mes premières études sur les gap, sur les tendances saisonnières et sur les moyennes mobiles.

Il n’est pas parfait, mais est largement utilisé en trading et bourse. Ceux qui investissent avec rigueur l’utilisent pour tenir un journal de comptabilisé, et beaucoup, comme moi, l’utilisent pour maitriser ses risques (le money management).

Si cela vous intéresse, je partage mes outils, mon excel de gestion des risques et de calcul de taille de position. Pour moi, il est inestimable. Il m’a permis de rester en vie durant toutes mes années d’apprentissage et me permet maintenant de gérer mon capital comme un pro! Je n’ai, avec cet outil, plus aucune hésitation à prendre une position pourtant à mes débuts j’avais 15 000,00€ que j’aurai perdre facilement…

Vous pourriez obtenir cet outil et mes astuces, c’est cadeau et c’est ici :

Vous apprendrez comme nos 2122 privilégiés

Je vous dit tout. Comment débuter en bourse avec sérénité ? Comment libérer vos blocages pour gagner de l’argent ? mais surtout, comprendre comment fonctionne les marchés financiers et limiter vos pertes avec mes astuces indispensables.

🎁 En bonus : je vous offre pour commencer ma calculette Excel action. La seule façon de l’avoir, et découvrir toutes mes techniques avancées, est de s’inscrire à mes lettres confidentielles™.

Mais revenons à nos moutons.

Excel, comment backtester ?

L’étape la plus difficile reste de se constituer une base de données. Vous n’allez pas renseigner chaque jour, l’évolution du CAC40, ni payer des flux boursiers hors de prix réservés à un public de professionnel perché dans les tours de la Société Générale.

La chance que nous avons : c’est Yahoo Finance.

Moi qui suis pourtant un aphisionadose de Google.

Yahoo Finance nous permet de télécharger les données historiques du DAX30, CAC40 et de toute action avec le niveau de détail que l’on souhaite.

Un exemple ici avec le CAC40 : CAC40 sur Yahoo.

Yahoo Finance CAC40
Vue onglet “Données historiques”

Avec toutes ces données ce n’est plus l’historique qui manque, mais l’imagination.

A court d’idées ? avant de vous donner mon retour d’expérience, voici sur quels sujets vous pourriez presque devenir un expert avec ces quelques exemples de stratégie :

  • Calculer des moyennes “=MOYENNE()” 20 périodes, 50 périodes et tester une stratégie de croisement.
  • Calculer l’impact moyen d’un gap à l’ouverture et ses conséquences pour le flux journalier à venir => si cela vous intéresse : lisez ceci.
  • Calculer des moyennes et évaluer des stratégies d’achat en tendance haussière.

Avec des idées et un peu de travail, ça peut suffire. Mais si vous voulez une méthode canon, lisez la suite.

J’utilise Prorealtime, beaucoup pour ça.

J’ai une histoire en dents de scie avec Prorealtime. D’un côté, je salue une plateforme d’analyse technique aboutie, d’un autre j’ai du mal avec leur service client et commercial…

Cet article n’a pas vocation à raconter mon histoire avec la plateforme, mais pour les plus curieux, je leur reproche d’être pas toujours très compréhensible sur les frais (et facturations) de leur outil…

Prorealtime n’est pas gratuit. C’est une plateforme de trading affiliée à des courtiers (Saxobank, Interactiv Brokers, etc.) qui joue les intermédiaires entre nous, et les courtiers.

La plateforme n’est pas non plus excessive si on limite son utilisation. Elle ne coûte que 10€ par mois si on exécute 10 ordres dans ce même mois.

Si je prends en compte le retour sur investissement, pour moi, de la fonction backtesting. J’ai tout intérêt à rester chez eux.

Cette fonction m’a servi de formation supplémentaire à moindre coût…

Je parle de ProBacktests :

Probacktests avec Prorealtime.

C’est simple, tout ce que vous pouvez ajouter sur vos graphiques peut être backtesté :

  • Moyennes mobiles.
  • MACD.
  • RSI.
  • Bandes de Bollinger.
  • Combo d’unité de temps.
  • Englobante haussière, baissière…
  • Votre capital.
  • Les frais des ordres.
  • La période.

C’est génial. J’ai passé plusieurs soirées, collé devant mon PC, à modifier chacun des paramètres que je pouvais…

Car si vous avez déjà une stratégie, vous devez la tester avec un tel outil pour gagner en confiance.

Imaginez, votre stratégie n’est peut être pas rentable à long terme et vous ne le savez toujours pas.

Pire : Quand et comment allez-vous pouvoir en prendre conscience ? au prochain crash boursier qui explosera votre capital ?

Personne ne souhaite naviguer à vue.

Justement, j’ai 2 visions qui ont radicalement changé avec cet outil et que je vous laisse découvrir dans les lignes qui suivent.

Ce que le backtesting a changé chez moi (et mon portefeuille)…

On dit souvent qu’il vaut mieux apprendre à pêcher soi-même que de se nourrir du poisson des autres.

En matière de trading, votre rôle consiste à apprendre les bases, les bonnes pratiques, les outils et la gestion. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n’hésitez pas à intégrer ma newsletter pendant qu’il en est encore temps.

J’ai pris conscience qu’il y avait trop de généralités distribuées ici ou là.

Vous avez déjà du lire ou entendre : “Protéger votre investissement avec une mise à BE ?” “Mettez un Stop Loss court pour ne perdre que très peu si l’actif se retourne ?

Oui d’accord… mais ce ne sont que des généralités.

La mise à BE (Break Even) n’est pas une protection, elle peut aussi vous faire sortir d’un trade gagnant avec une perte liée au frais…

Un stop loss court réduit drastiquement votre probabilité de gain, il augmente alors la variance, vos pertes et détruit votre confiance. Pourtant personne ne vous le dit. Qui est capable d’assumer 5, 6, 7 stop loss d’affiliés ? Moi je n’en suis incapable, une telle série me démoralise, elle m’obligerait à prendre mes distances quelques temps.

J’ai aussi pu me rendre compte que la plupart des stratégies présentées sont perdantes, même de la part des plus grands traders influenceurs.

Vous voulez un exemple ? lisez cet article sur le RSI.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que j’ai pu inverser la tendance!

J’ai affiné des outils que je n’utilisais pas.

Qu’est ce qui vous semble le plus rentable ? vous avez une chance sur deux :

  • 1. Laissez courir ses gains, et sécuriser ses profits avec un stop suiveur.

Ou

  • 2. Positionner un take profit et un stop loss à égale distance et laissez l’action évoluer.

Alors 1 ou 2 ?

Dans la majorité des situations, c’est la réponse 2 qui l’emporte.

Vous ne me croyez pas ?

J’ai la chance d’avoir ouvert ce blog en 2019, nous sommes en 2022. J’ai testé une dizaine de formation, rédigé bien plus de 150 articles sur des sujets précis, tout ce que je dis et maintenant vérifiable sur Lesformationstrading.

Je me suis rassuré sur le fait qu’on pouvait être gagnant en bourse et trading, et backtesté de nombreux outils.

Dont une étude que j’ai réalisé sur le take profit, qui m’a permis de découvrir cette nouvelle vérité.

Je n’ai pas vocation à être contrariant pour le plaisir, je le suis car c’est une nécessité…

J’espère que cet article vous a plu.

Ce n’est pas un tuto sur le backtesting mais j’invite à prendre conscience que cette activité relève d’une bonne pratique. Toutefois, elle demande des bases minimales d’analyse technique et une bonne compréhension des marchés, que la lecture de mes articles et ma newsletter privée, j’espère, doivent pouvoir vous aider.

A bientôt. Christopher

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