Le RSI en bourse : trader avec l’indicateur de tous les excès

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Aujourd’hui on s’attaque à un poids lourd : l’oscillateur RSI en bourse que l’on retrouve sur de nombreux graphiques d’analyse technique.

Comme tous les oscillateurs leurs calculs paraissent complexes et leurs résultats précieux.

Tellement que le RSI aurait permis à certains traders d’éviter les grands cracks boursiers des dernières décennies.

C’est en tout cas ce qu’affirmait Thami Kabbaj au salon de l’analyse technique, l’investisseur formateur en fait lui l’un de ses indicateurs favoris.

Mais attendez…

La vérité serait bien différente, si les données du passé font facilement briller un indicateur et ses utilisateurs, le RSI est, d’après notre analyse, bien plus quelconque qu’il n’y parait. Quelconque mais efficace ?

On vous relève tout, backtest à l’appui!

Ce que vous êtes sur le point d’apprendre :

  • Comment fonctionne l’indicateur Relative Strength Index (et comment se calcule-t-il ?)
  • La stratégie appliquée par 98% des traders du net (et qui ne fonctionne pas #Spoiler).
  • Comment optimiser ses performances en identifiant les trois plus grosses erreurs que font ces 98% de traders ?

Comment fonctionne l’indicateur RSI en bourse ?

Indicateur, oscillateur, ces deux terminologies fonctionnent pour ce seul outil.

Car sa spécificité est qu’il est borné de 0 à 100. C’est à dire que la courbe qu’il dessine, en représentation au prix d’un actif financier, oscillera entre 0 (le minimum) et 100 (le maximum).

C’est donc un indicateur (puisqu’il tente de donner des informations sur la lecture des prix à avoir) oscillateur (puisque sa représentation des prix oscillent).

On s’en fou ?

Oui et non. C’est toujours bien de mettre en parallèle certaines notions pour que vous puissiez faire la différence entre un article hasardeux ou qualitatif.

Je sais par avance que la section qui suit pourrait en faire fuir plus d’un, mais vous allez voir à quel point il est facile de comprendre son calcul.

Comment est calculé le RSI ?

Le RSI (Relative Strength Index) est basé sur une formule mathématique qui utilise les prix d’un actif.

Abrégeons vos souffrances, sa formule est la suivante :

calcul rsi bourse

A l’école j’étais plutôt à l’aise en maths mais maintenant je suis comme vous, moins je vois ces formules et mieux je me porte.

Pourtant celle-ci est relativement simple, il n’y a que deux informations intéressantes le reste n’est que division et soustraction. Ces informations sont la moyenne des prix hauts et bas.

Ces moyennes fonctionnent car l’indicateur à un paramètre de départ : la périodicité d’analyse.

Vous l’avez déjà vu ? on parle de RSI (12), RSI réglé sur 12 périodes ou RSI (14).

Ce sont les plus courantes mais vous êtes libre de le paramétrer comme bon vous semble. Mais avant d’aller plus loin de son utilisation pour trader, continuons rapidement sur son calcul.

La moyenne des prix sert à calculer le gain moyen de la période désignée.

Prenons un exemple avec l’action APPLE (je suis heureux d’en parler car j’ai fait un très beau trade dessus récemment mais ce n’est pas le sujet) :

  • Imaginons, sur une période de 12 jours, que la somme des journées haussières représente 12$ de hausse sur l’action, sa moyenne de gains par jour est donc de 1$ (12 $/12 jours).
  • Imaginons, toujours sur la même période, que la somme des journées baissières représente 6$ de baisse sur l’action, sa moyenne de perte par jour est donc de 0,5$.

Avec notre formule le RSI est de 67. Un chiffre haussier.

Exemple calcul RSI

Le reste de la formule 100 – [ 100 / ( 1 + XX) ] n’aide qu’à borner le résultat de 0 à 100.

J’espère que cela parait plus clair, car tout l’enjeu reste maintenant de comprendre ce résultat.

La grille de lecture traditionnelle.

Indicateur de surachat et de survente, deux lignes horizontales accompagnent la représentation bornée.

  • Une ligne horizontale positionnée au chiffre 30. Si le RSI se trouve en dessous de celle-ci, il est commun de croire que le prix se trouve en survente.
  • Une ligne horizontale positionnée au chiffre 70. Si le RSI se trouve cette fois-ci en dessus de celle-ci, il est commun de croire que le prix se trouve en surachat.

Voyez :

indicateurs surachat et survente

Survente signifierait que l’actif est trop vendu quand surachat signifierait le contraire, celui-ci est trop acheté.

Dès lors des stratégies basiques sont mises en avant : vendez les surachats et achetez les surventes.

Est-ce fiable ? backtestons…

Les paramètres du backtest sont simples :

  • Achat des surventes, vente à découvert des surachats.
  • Unité de temps journalière.
  • Frais de 5€ par ordre de bourse.
  • Capital initial de 10 000€.
  • Position prise de 1 000€.
  • Stop loss à 200€ soit 2% de mon capital.
  • Take profit à 300€ soit 3% de mon capital pour respecter un ratio risque récompense de 1,5.

J’ai procédé à des règles de money management et de bon sens que l’on peut lire un peu partout, pour quel résultat ?

Catastrophe ! Pour ma ruine tout simplement!!

28% de réussite, une perte moyenne plus élevée que le gain moyen. Outch.

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Stratégie RSI sur action APPLE

Inutile de vous dire qu’avec d’autres actions US et du CAC40 le résultat est similaire.

Dans ces conditions, je comprends que vous soyez déçu du trading et de certains intervenants. C’est trop facile de balancer sur internet des pseudos stratégies bidons sauf que derrière des épargnants en font les frais. Je ne pourrais jamais assez vous conseiller de vous former car le contenu gratuit peut vous coûter cher.

Alors le RSI en bourse, on abandonne cette daube ? pas si vite.

Comment améliorer votre pourcentage de réussite en bourse ?

Je vous l’ai toujours dit, on ne vends pas un marché action.

Hormis les grands cracks et les corrections passagères, les actions montent d’année en année. Ces actions sont portées par les investisseurs qui les achètent pour les conserver (BUY AND HOLD), ces investisseurs parfois institutionnels ont des capitaux importants, tellement qu’ils doivent investir sur plusieurs jours voire semaines.

Vouloir se mettre en face d’eux avec 1 000€ de capital à trader, c’est littéralement du suicide.

Le Relative Strength Index est basé sur les prix, il n’a pas de caractère prédictif. Un actif peut rester en surachat aussi longtemps qu’il le souhaite.

Au contraire de la survente qui devient intéressante. Dans un actif en tendance haussière il est parfois difficile de rentrer et mieux vos éviter de rentrer au prix le plus haut, attendre une respiration matérialisée par la fin d’une survente est une stratégie plus intéressante.

Partant de ce constat, je supprime les ventes à découvert de mon backtest.

Et le résultat est beaucoup plus intéressant…

stratégie bourse apple

Je suis en positif (très léger) mais mon taux de réussite est remontée à 45% au lieu de 28% (+17%).

Et je pense qu’on peut encore faire mieux… et tout simplement.

Idée préconçues n°2 : le ratio risque/récompense doit toujours être supérieur à 1.

J’attends que l’on me prouve pourquoi.

C’est seulement logique sur le papier, risquer 200€ pour en gagner 800€ c’est intéressant. Mais si cela ne se passe jamais comme ça pourquoi faire croire que c’est possible ?

J’ai descendu mon take profit.

Vous vous rappelez des paramètres du backtest ?

  • Stop loss à 200€ soit 2% de mon capital.
  • Take profit à 300€ soit 3% de mon capital pour respecter un ratio risque récompense de 1,5.

Ils deviennent :

  • Stop loss à 200€ soit 2% de mon capital.
  • Take profit à 200€ soit 2% de mon capital (ratio risque récompense de 1).

Je n’ai pas choisi à l’avance mes exemples, ce qui fait que le résultat en gain sur l’action Apple n’est pas surprenant mais le drawdown diminue significativement et le taux de réussite augmente encore !!!

Stratégie Apple trading

Sur d’autres actions la stratégie performe bien. Elle est globalement rentable mais pas exceptionnelle.

Il conviendrait de l’améliorer encore un peu plus.

Comment ?

En utilisant des paramètres supplémentaires, j’en cite quelque uns qui sont régulièrement détaillés dans mes articles :

  • La tendance de l’action.
  • La volatilité.
  • Les résistances de plus long terme (hebdomadaires dans le cas présent).
  • En jouant sur le STOP LOSS.

Et oui ce dernier à une incidence toute particulière.

Il existe un débat de plus en plus présent entre les traders/influenceurs du net qui proposent un Stop loss court systèmatique et les investisseurs qui ne souhaitent pas en mettre pour ne pas amoindrir les performances.

L’entre deux fait souvent bien les choses.

Imaginons que sur mon exemple, je place mon stop loss maintenant à 4% soit 400€, quel serait le résultat ?

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C’est un carton, 87,5% de réussite, 126$ de gain par trade, voyez également comme la courbe bleue est haussière et propre.

Vous voyez au même titre que la stratégie du Golden cross, il suffit de trouver un équilibre entre bons paramètres d’entrée et bons paramètres de tenue de position.

On ne s’improvise pas trader indépendant grâce à la lecture de quelques articles.

Pour beaucoup l’expérience rentre en jeu.

Dans cet article je vous livre gratuitement des astuces inestimables et un contenu à la fois inédit et efficace! Des astuces, j’en partage des dizaines d’autres dans ma liste confidentielle. Je partage également mes outils et tout ça, pour le moment, c’est gratuit.

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Le RSI en bourse n’a plus de secret pour vous

Stratégie encore une fois très simple mais potentiellement rentable, l’indicateur RSI en bourse offre de nombreux atouts pour ceux qui veulent entrer dans une valeur après une correction.

Ce que vous venez d’apprendre aujourd’hui :

  • Quand le RSI croise à la baisse sa ligne horizontale des 30, il est en survente.
  • Attention aux surachats avec le marché action, un actif peut rester plus longtemps en surachat que vous ne pouvez rester solvable.
  • Pourquoi le stratégie que l’on retrouve sur 98% des sites internets est une catastrophe.
  • Quels paramètres permettent de tripler mon taux de réussite avec l’action APPLE. *Même si je me dois de vous rappeler que les performances du passé ne préjugent pas des performances futures.

Maintenant à vous… je vous ai tout donné gratuitement.

Partagez vos réflexions, cet article, cet indicateur vous a t-il intéressé ? on échange en commentaire. ❤️

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6 commentaires
  1. bonjour Christopher LFT,
    Avec les bollinger le RSI est mon indicateur dont je me sert le plus avec des réglages très spécifiques
    je suis spécialisé sur le RSI et c’est ce qui fait que je le connais par cœur !

    la notion de surachat a été très largement “survendue” dans les contenus gratuit
    par exemple : il suffit de regarder le comportement du RSI en tendance haussière il a plutôt tendance a rebondir sur la zone des 30 (l’inverse en tendance baissière zone des 70), les zone de range sont elles un peut plus spécifique.

    pour moi le rsi n’est pas qu’un simple oscillateur c’est aussi un indicateur de Momentum

    a quand un sujet sur les bandes de bollinger qui sont très utilisé en trading ?

    1. Bonjour Guen,
      Oui le RSI est aussi un indicateur de Momentum, c’est ce que j’essaie de faire comprendre en écrivant “Un actif peut rester en surachat aussi longtemps qu’il le souhaite” et au delà de l’indicateur, je force à réfléchir sur la bonne utilisation des paramètres de trading.
      Les bandes de bollinger, je peux en faire un article prochainement 🙂
      Bien à toi
      Christopher

    2. Bonjour, je vous écrit par rapport à votre grande expérience du RSI. je m’interesse au momentum et je voudrais intégrer le RSI dans ma méthode. Vous me conseillez quels réglages et quel type d’utilisation ?
      J’ai par exemple remarqué qu’un RSI 40 au lieu de 14 permettait de suivre une tendance générale plutot que des mouvements brefs.

      1. Bonjour Gandolfi,
        Vous avez raison, pour une stratégie de momentum, donc que je devine swing trading de tendance, il est possible d’allonger la périodicité du RSI.
        Il n’y a pas de science exacte, le RSI 40 me semble adapté à ce type d’objectif.
        Mais le succès dépend de bien d’autres paramètres : stop loss, take profit, timing d’entrée 😉
        Tout le meilleur
        Christopher

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